中國金融體系指標大全

 

與敏感性分析對單一因素進行分析不同，情景分析是一種多因素分析方法，結合設定的各種可能情景的發生概率，研究多種因素同時作用時可能產生的影響。在情景分析過程中要注意考慮各種頭寸的相關關系和相互作用。情景分析中所用的情景通常包括基準情景、最好的情景和最壞的情景。情景可以人為設定（如直接使用歷史上發生過的情景），也可以從對市場風險要素歷史數據變動的統計分析中得到，或通過運行描述在特定情況下市場風險要素變動的隨機過程得到。如銀行可以分析利率、匯率同時發生變化時可能會對其市場風險水平產生的影響，也可以分析在發生歷史上出現過的政治、經濟事件或金融危機以及一些假設事件時，其市場風險狀況可能發生的變化。