中國金融體系指標大全

 

敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素（利率、匯率、股票價格和商品價格）的變化可能會對金融工具或資產組合的收益或經濟價值產生的影響。巴塞爾委員會在2004年發布的《利率風險管理與監管原則》中，要求銀行評估標準利率沖擊（如利率上升或下降200個基點）對銀行經濟價值的影響，也是一種利率敏感性分析方法，目的是使監管當局能夠根據標準利率沖擊的評估結果，評價銀行的內部計量系統是否能充分反映其實際利率風險水平及其資本充足程度，并對不同機構所承擔的利率風險進行比較。

 

敏感性分析計算簡單且便于理解，在市場風險分析中得到了廣泛應用。但是敏感性分析也存在一定的局限性，主要表現在對于較復雜的金融工具或資產組合，無法計量其收益或經濟價值相對市場風險要素的非線性變化。因此，在使用敏感性分析時要注意其適用范圍，并在必要時輔以其他的市場風險分析方法。